암호화폐 차익거래는 거래소 간의 가격 차이를 활용해 이익을 추구하는 투자 전략으로, 이는 가격이 상대적으로 낮은 거래소에서 자산을 구매하고 높은 거래소에서 판매하여 차익을 얻는 방식을 포함한다. 최근 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에서 보고한 바에 따르면, 8월 17일자 기준으로 현재 가장 유망한 차익거래 기회가 있는 종목은 IQ, HYPER, SOL, ERA 등이다.
국내외 주요 거래소 간의 차익거래 포트폴리오를 살펴보면, IQ의 경우 업비트에서 0.00355달러에 매수하고 바이낸스에서 0.0035685달러에 매도할 시 약 0.3455%의 프리미엄이 형성되며, 약 58.43달러의 수익이 예상된다. 거래량 또한 각각 16만8000달러와 40만6200달러로 유동성이 양호한 상태다.
HYPER의 경우 빗썸에서 0.3626달러에 매수하고 비트겟에서 0.3641달러에 매도할 경우 0.2628%의 프리미엄이 발생하며, 약 57.40달러의 수익을 기대할 수 있다. 이 거래의 전송 시간은 약 2분 24초, 수수료는 1.86 HYPER에 해당한다.
SOL 또한 유망한 차익 거래 기회를 제공한다. 코빗과 OKX 간 거래에서는 각각 193.36달러와 193.845 USDC로 거래되고 있어 약 0.211%의 차익을 나타내며 52.20달러의 수익을 기대할 수 있다. 또 다른 거래쌍인 코빗과 비트겟 간에서는 50.64달러의 수익이 가능하며, 두 거래쌍 모두 0.195%에서 0.21% 사이의 프리미엄을 제공한다.
ERA에 대해서도 빗썸에서 0.9608달러에 매수한 후 바이낸스에서 0.96335달러에 매도할 경우 0.1991%의 프리미엄을 기록하며, 약 51.01달러의 수익이 예상된다. 이 거래의 전송 시간은 12분 48초이고, 소요되는 수수료는 1.5 ERA다.
ZK 기반의 프리미엄 거래 쌍에서도 두드러진 수익 기회가 나타나고 있다. ZK/USDT의 경우 바이낸스 선물에서 ZK를 0.06773달러에 매수하고 HTX 현물에서 0.08875달러에 매도하면 약 30.35%의 프리미엄이 발생한다. 이는 거래량이 2410만 달러로, 증시에서도 상당히 활발하다. OKX 선물과 HTX 현물 간은 30.33%, MEXC 현물과 HTX 간은 30.29%의 프리미엄이 형성되고 있다. 바이빗, Gate.io 등의 거래쌍 역시 비슷한 수준의 프리미엄을 기록하고 있다.
ZK는 HTX에서 다른 글로벌 거래소보다 높은 가격이 형성되어 있어 다양한 거래 쌍을 활용한 차익 실현이 용이하다. 다만 실시간 전송 속도, 네트워크 수수료, 슬리피지 등을 고려한 전략적 접근이 요구된다. 높은 프리미엄은 특정 시장의 유동성 부족이나 수급 불균형, 투자 심리의 변화 등을 반영하며, 차익 거래 가능성을 시사한다.
차익 거래는 거래소 간 가격 차이를 이용하여 단기적인 수익을 창출하는 전략으로, 일부 자산의 프리미엄 값은 ±20% 변동 범위 내에서 단 5분 간 유지되기도 하며, 이에 따라 가격 차이는 매우 빠르게 소실될 수 있다. 또한 거래소의 정책이나 자금 이동 제한, 유동성 같은 다양한 변수도 이를 고려해야 하며, 송금 및 출금 수수료와 전송 시간 역시 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있다.
