디셈버앤컴퍼니가 NH투자증권과 협력하여 새로운 투자 알고리즘인 ‘디셈버-NH 이벤트 드리븐 한국 주식 솔루션’을 개발했다고 발표했다. 이 솔루션은 두 기업의 인사이트와 알고리즘을 결합하여 로보어드바이저(RA) 접근성을 높이는 데 중점을 두고 있다.
이번 솔루션은 네 가지 주요 이벤트를 기반으로 종목을 선정하고, 디셈버앤컴퍼니의 종목 평가 엔진을 통해 추가 필터링을 실시하여 더욱 효율적인 투자 전략을 구현한 것이 특징이다. 백테스팅 결과 이 알고리즘의 수익률은 벤치마크 지수인 KOSPI 대비 40% 이상 높은 것으로 나타났고, 최대 손실률(MDD)은 절반으로 낮아 투자 안전성을 확보했다.
이 알고리즘은 이벤트 변화에 따라 수시로 포트폴리오를 리밸런싱하고, 현재 최소 10개에서 최대 20개의 종목을 투자할 수 있도록 구성되어 있어 리스크 관리에 효과적이다. NH투자증권은 긍정적 사업 성과, 실적 예상치 하회, 외국인 수급 상위, 유상증자 등 투자 매력도가 높은 주식을 기준으로 데이터를 수집하고 디셈버앤컴퍼니에 제공하게 된다. 이는 디셈버앤컴퍼니의 데이터베이스에 적재되어 다양한 모델 포트폴리오(MP) 산출에 활용될 예정이다.
이 솔루션은 2025년 11월부터 고객에게 서비스를 제공할 계획이며, 최근에는 코스콤 RA 테스트베드에 등록되어 테스트를 준비하고 있다. 송인성 디셈버앤컴퍼니 대표는 “전통적인 이벤트 드리븐 투자 전략과 혁신적인 RA 기술을 결합하여 알고리즘을 개발하였다”며, “앞으로 인공지능 투자전략 엔진의 기술력과 노하우를 활용하여 알고리즘을 더욱 고도화해 효율적인 투자 전략을 제공할 것”이라고 강조했다.
이와 같은 혁신은 개인 투자자들에게 접근성을 높여 주식 투자에 대한 이해와 실질적인 수익을 도모하는 데 기여할 것으로 보인다. AI와 로보어드바이저의 발전은 앞으로의 투자 환경에서 중요한 변곡점을 제공할 것이며, 디셈버앤컴퍼니는 이 시장에서 신뢰할 수 있는 서비스로 자리매김할 예정이다.
