암호화폐 차익거래(Arbitrage)란 서로 다른 거래소에서 자산의 가격 차이를 이용해 수익을 올리는 투자 전략이다. 투자자는 가격이 낮은 거래소에서 자산을 구매하고, 가격이 높은 거래소에서 이를 매도하여 차익을 실현한다. 실시간 데이터 분석을 통해 현재 가장 매력적인 차익거래 기회를 제공하는 코인들을 정리한 결과가 발표되었다.
2023년 8월 5일 12시 기준, 데이터 분석 플랫폼인 데이터맥시플러스에 따르면 RED와 AAVE가 가장 높은 차익거래 수익률을 기록하였다. 1만 달러의 투자 규모를 기준으로 RED는 최대 1.02%의 프리미엄을 적용할 경우 약 153.88달러의 수익이 가능하다. RED 코인을 바이낸스에서 0.4024 USDT에 매수하고, 빗썸에서 0.4070 USDT에 매도하는 경우, 약 6분 36초의 전송 시간과 4.2 RED에 해당하는 수수료(약 1.71달러)를 감안해도 여전히 높은 수익률을 볼 수 있다. 추가로, 바이비트에서 0.92%, 비트겟에서 0.87%의 프리미엄이 각각 포착되어, 투자자에게 약 143.80달러와 138.77달러의 수익 기회를 제공한다.
AAVE는 OKX에서 265.07 USDT에 매수하여 코빗에서 266.01 USDT로 매도할 경우, 0.34%의 프리미엄으로 약 85.44달러의 수익이 기대된다. 또한 비트겟에서 코빗으로 이동할 때에도 0.31%의 프리미엄이 발생하여 82.40달러의 수익 가능성이 제시된다.
한편, 차익거래 수익률 최상위인 CAW는 Gate.io에서 MEXC 로의 USDT 거래 쌍에서 152.66%의 프리미엄을 기록하고 있으며, USDC 거래 쌍에서도 151.51%의 결과가 나타났다. Enzyme(MLN) 역시 Gate.io에서 HTX로의 거래 시 44.70%, 바이낸스와 MEXC에서 HTX로는 각각 44.66%, 43.83%의 프리미엄이 확인되었다. 이들 거래쌍의 거래량은 각각 200만 달러 이상으로 유동성을 갖추고 있어 주목할 필요가 있다.
이렇듯 현물 시장에서의 차익거래 기회는 프리미엄(pdp)을 기반으로 도출되며, 실제 거래 시에는 전송시간, 수수료, 체결 가능성 등의 여러 리스크를 고려해야 한다. 높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형 및 투자 심리의 변동 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다. 그러나 프리미엄 값은 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분만 유지되는 경우도 있어 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 따라서 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등을 종합적으로 고려해야 하며 송금 및 출금 수수료 및 전송 시간 또한 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 다양한 거래소에서 실시간 데이터를 수집하고 분석하여 차익거래 기회를 파악하는 플랫폼이다. 국내 거래소인 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스뿐 아니라 해외의 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오 등에서 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등을 실시간으로 제공하여 투자자들이 차익거래 전략을 세우는 데 필요한 핵심 데이터를 돕고 있다. 하지만 이 기사에서는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있음을 명심해야 한다.
