암호화폐에서 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 수익을 창출하는 효과적인 전략으로 주목받고 있다. 특히 7월 25일 기준으로, 데이터맥시플러스의 분석에 따르면 1만 달러 포지션을 기준으로 가장 높은 수익률을 기록한 암호화폐는 ENS, SOL, NEWT, USDS, BEL로 나타났다. 이러한 차익거래는 가격이 상대적으로 낮은 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 더 높은 거래소에서 매도함으로써 발생한다.
ENS의 경우, 투자자는 빗썸에서 27.66원에 매수한 후 바이낸스에서 27.76달러에 매도할 시 약 0.22%의 프리미엄으로 110.80달러의 수익을 기대할 수 있다. 이 거래는 이더리움 네트워크를 기반으로 하며 평균 전송 시간은 약 12분 48초로 분석되고 있다. SOL에 대해서는 코인원에서 179.12원에 매수한 후 업비트에서 180.05달러에 매도하게 되면 약 0.34%의 프리미엄으로 108.27달러의 차익이 가능하다. 이 경우 전송 시간은 상당히 짧은 0.4초에 불과하다.
NEWT는 빗썸과 바이낸스 간의 거래에서 0.24%의 프리미엄과 함께 약 105.41달러의 수익이 예상되며, 이더리움 네트워크를 활용하고 평균 전송 시간은 ENS와 같다. 그 외에도 USDS(빗썸에서 비트겟으로)의 경우 0.20% 프리미엄으로 101.49달러의 차익이, BEL(빗썸에서 바이낸스으로)의 경우는 0.12% 프리미엄으로 100.82달러의 기회가 각각 포착되었다.
데이터는 실시간 거래쌍의 가격 차이를 기반으로 산정되며, 실제 수익 실현 여부는 수수료, 전송 지연, 유동성 등 여러 요소에 따라 달라질 수 있다. 게다가 거래량이 10만 달러 이상인 종목 중 최상위 프리미엄을 기록한 종목들은 주목할 만하다. CAW는 게이트아이오에서 매수한 후 MEXC로 전송했을 때 무려 155.96%의 프리미엄이 확인됐다. REEF 역시 게이트아이오에서 구입 후 HTX에서 매도 시 105.72%의 프리미엄이 발생했다.
3위부터 5위까지는 zkSync(ZK) 선물과 현물 간 차이에 기반한 거래쌍으로, 거래소 간의 가격 차이를 활용하여 각각 47.57%, 47.41%, 47.35%의 프리미엄이 관찰되고 있다. 이를 통해 우리는 차익거래의 기회를 모색할 수 있으며, 유동성이 반영된 높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족 및 수급 불균형을 나타낸다.
차익거래는 이처럼 매우 유리한 수익 구조를 가지고 있지만, 실행 과정에서의 수수료, 지연 시간, 전송 제약 등을 고려하지 않으면 오히려 손실이 발생할 수 있다. 실제로 프리미엄 값은 ±20%의 변동 범위에서 단 몇 분 사이에 사라질 수 있으므로, 신속한 대응이 필요하다. 다양한 거래소와 플랫폼에서 수집된 데이터는 이러한 기회를 포착하는 데 큰 도움이 된다.
최종적으로 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 국내외 다양한 거래소에서 실시간 데이터를 분석하여 제공하며, 암호화폐 시장에서의 차익거래 전략 수립에 필요한 정보를 지속적으로 업데이트하고 있다.
