한국투자신탁운용의 한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드가 최근 1년간 저변동성(Low Volatility) 펀드 중 가장 높은 수익률을 기록하며 주목받고 있다. 로우볼 펀드는 변동성이 낮은 종목에 분산 투자하여 안정적인 장기 수익률을 목표로 하는 투자 전략으로, 현재 국내에 설정된 11개의 로우볼 펀드 가운데 한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드가 19.19%(환노출형, S-P클래스 기준)의 수익률을 기록하며 1위를 차지했다.
같은 기간 환헤지형 펀드도 15.27%(S-P클래스 기준)의 긍정적인 성과를 보였다. 이 펀드는 2017년에 설립되어, 세계적인 자산운용사인 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저(SSGA)와 협력하여 운영되고 있다. SSGA는 4조7200억 달러에 달하는 자산을 관리하는 세계 3대 운용사 중 하나로, 최근 24시간 트레이딩 시스템을 통해 운용 효율화를 꾀하고 있다.
한국투자SSGA글로벌저변동성 펀드는 MSCI 월드 지수와 비교하여 변동성이 낮은 선진국 종목들로 포트폴리오를 구성하고 있으며, 가장 큰 비율을 차지하는 것은 미국 주식으로 68.14%에 달한다. 이외에도 일본(4.87%), 스위스(4.53%), 프랑스(2.81%), 독일(2.73%) 등이 주요 투자 국가로 나열되어 있다.
이 펀드는 안정적인 성과 유지를 위해 퀀트 시스템을 활용하여 포트폴리오 전체의 리스크를 지속적으로 모니터링한다. 이러한 전략을 통해 장기적으로 낮은 변동성 대비 경쟁력 있는 수익률을 추구하고 있으며, 최근 3년간 수익률은 18.20%(H형, S-P클래스 기준)와 32.48%(UH형, S-P클래스 기준)를 기록했다. 설정 이후 전체 수익률은 각각 55.11%(H형)와 92.52%(UH형)에 달한다.
황우택 한국투자신탁운용 글로벌주식운용부 부장은 “로우볼 펀드는 경기 둔화 국면에서 상대적으로 높은 수익률을 보이는 특성이 있다”라며, “하락장에서도 손실을 최소화하는 투자를 통해 복리 효과를 강화할 수 있으며, 이는 장기적으로 누적 수익률의 차이로 이어질 것”이라고 강조했다. 이러한 성과들은 로우볼 전략이 주식 시장에서 높아지는 변동성 속에서도 확고한 안정성을 제공하고 있다는 점에서 더욱 의미가 있다.
