한국투자공사(KIC)는 지난해 달러 기준으로 연간 수익률이 8.49%에 달했다고 28일 발표하였다. 이는 세계 경제 전반의 불확실성 속에서도 주식 시장의 긍정적인 흐름과 더불어 AI와 같은 혁신 기업들의 성장이 주효한 결과로 분석된다. 한국투자공사는 유로화, 엔화 등 다양한 주요 통화를 포함하는 통화 바스켓 기준 연간 수익률은 10.80%로 집계되었으며, 이를 원화 기준으로 환산할 경우 무려 23.68%에 해당함을 밝혔다.
특히, 지난해 말 기준 KIC의 총 운용자산(AUM)은 역대 최대인 2065억 달러로, 이는 약 304조 원에 해당한다. 2021년 이후 3년 만에 2000억 달러를 재차 돌파한 것이다. KIC는 2005년 설립 이래 총 운용 수익이 939억 달러에 달하며, 누적 연환산 수익률은 4.75%에 이르는 것으로 나타났다.
자산군별 수익률으로는 해외 주식이 18.83%로 가장 높은 수익을 기록하였고, 해외 채권은 -0.19%, 대체 투자 역시 8.06%를 기록하였다. KIC의 자산군별 투자 비중은 전통 자산이 78.1%, 대체 자산이 21.9%에 달한 것으로 분석된다.
KIC는 지난해의 주식 시장 상승세가 인플레이션 우려 속에서도 자산 배분 전략과 리스크 관리의 세분화를 통해 수익률 향상에 기여했다고 설명하였다. KIC의 주식 운용에서는 두 자릿수의 절대 수익률과 +10bp(1bp=0.01%)의 상대 수익률이 기록되었으며, 채권 시장에서도 장단기 물의 비중 조정 및 섹터 배분 전략을 통해 벤치마크를 2bp 초과하는 성과를 거두었다.
전통 자산 전체 상대 수익률은 +3bp로 집계되었으며, 대체 투자 포트폴리오는 지난해에만 35억 달러가 증가하여 총 452억 달러에 이르렀다. 박일영 KIC 사장은 “정밀한 기업 및 산업 리서치와 거시환경 시나리오 분석에 기반한 능동적인 자산 배분 전략이 안정적인 운용 성과로 이어졌다”고 강조하며, “올해 역시 장기 투자 기관으로서 안정적인 포트폴리오를 구축해야 한다”는 의지를 피력하였다.
KIC는 한국 정부와 한국은행으로부터 위탁받은 외환 자산을 주로 해외에 투자하는 대한민국 유일의 국부펀드로, 공식 수익률은 미 달러화로 발표되며, 투자 통화의 변동 영향을 배제하기 위해 통화 바스켓 기준 수익률을 참고자료로 활용하고 있다.
