암호화폐 차익 거래(Arbitrage)가 최근 다시 주목받고 있다. 이는 거래소 간 자산의 가격 차이를 이용하여 이익을 창출하는 전략으로, 가격이 낮은 거래소에서 자산을 매수하고 높은 거래소에서 매도함으로써 이익을 실현하는 방식이다. 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)의 최신 데이터에 따르면, 현재 차익 거래 가능성이 높은 주요 종목으로 MyShell(SHELL), Zircuit(ZRC), Ethereum(ETH), Succinct(PROVE) 등이 확인되었다.
특히 SHELL의 경우, 빗썸에서 0.1803달러에 매수 후 바이낸스로 전송하여 0.1813달러에 매도할 경우 약 0.28%의 프리미엄을 기록할 것으로 예상되며, 이로 인해 약 163.52달러의 이익을 기대할 수 있다. ZRC는 빗썸과 해시키글로벌 간 거래에서 0.24%의 프리미엄으로 159.39달러의 수익 가능성을 보인다.
이더리움(ETH)의 경우, 업비트에서 비트겟으로 전송 시 0.2298%의 프리미엄을 활용하여 158.32달러의 이익을 실현할 수 있으며, 업비트-바이낸스 간 거래에서는 PROVE를 통해 157.67달러의 수익을 올릴 가능성이 있다. 같은 ETH 기반 거래쌍인 업비트-해시키글로벌 사이에서도 0.2083%의 수익 기회를 발견할 수 있었다.
하지만 이러한 수익은 이론적인 수치에 불과하며, 거래 및 전송 수수료, 전송 지연, 출금 제한 등 다양한 요인을 고려해야 실제 수익이 결정된다는 점을 명심해야 한다. 예를 들어, ETH 전송 시 소요되는 수수료는 약 29.45달러에 달한다.
또한, 현재 차익 거래에서 가장 높은 프리미엄을 기록하고 있는 종목은 ZK로, ZK/USDT 거래쌍은 MEXC, Gate.io, Binance, Bybit, OKX 등에서 매수 후 HTX(후오비)로 전송 시 약 31.03~31.05%의 높은 프리미엄을 보이고 있다. MEXC 및 Gate.io에서 0.05905달러에 매수한 후 HTX에서 0.07875달러에 매도할 경우 31.05%의 이익을 기대할 수 있다. 여기서 MEXC와 Gate.io의 거래량은 각각 253만, 161만 USDT에 달하며, Binance에서의 거래량은 429만 USDT로 가장 많은 것으로 분석된다. Bybit와 OKX에서도 각각 31.03% 수준의 프리미엄이 형성되어 있다.
하지만 이와 같은 차익 거래 기회를 활용할 때는 리스크 관리가 필수적이다. 높은 프리미엄은 특정 시장에서 유동성 부족, 수급 불균형, 투자 심리 변화 등을 반영할 수 있으며, 이러한 변수는 차익 거래 기회의 지속 가능성에 영향을 미친다. 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있으며, 어떤 종목은 프리미엄이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안만 유지되기도 한다.
총체적으로 차익 거래를 위한 전략은 단순히 가격 차이를 이용하는 것에 그치지 않으며, 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제, 송금 및 출금 수수료 역시 수익성에 영향을 미친다. 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소에서 실시간 데이터를 수집하고 분석하여 차익 거래 기회를 제공하고 있다.
