암호화폐 차익거래는 거래소 간의 시세 차이를 활용하여 수익을 창출하는 투자 전략으로 각광받고 있다. 현재, 해외 거래소와 국내 거래소 간의 차익거래 기회가 풍부하게 존재하고 있으며, 특히 MOC, BIGTIME, AXS, GRT와 같은 종목들이 높은 수익률을 기록하며 투자자들의 주목을 받고 있다.
8월 15일 12시 기준, 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS) 자료에 따르면, MOC는 빗썸에서 매수 후 업비트에 매도할 경우 약 49.74%의 수익률을 예상할 수 있다. 이 거래는 약 22.5 MOC의 수수료를 감안해야 하며, 프리미엄은 0.00497로 수치 변동이 최소 7.11%에서 최대 7.14%에 달하고 있다. 또한, 전송 시간은 약 20.4초로 상당히 빠른 편이다.
BIGTIME의 경우, 비트겟 또는 바이낸스에서 매수 후 업비트로 현금화할 경우 약 45.03%의 수익률을 보인다. 이 거래에서는 비트겟에서 송금 수수료가 발생하지 않지만, 바이낸스에서는 약 2.28달러의 수수료가 발생할 수 있다. 거래 전송 시간은 약 7분으로 예측되고 있다.
AXS를 바이낸스에서 매수한 후 업비트에서 매도할 경우 예상 수익률은 약 43.53%이다. AXS의 프리미엄은 0.0022이며, 송금 수수료는 약 2.27달러로 측정되었다. 전송시간은 앞서 언급한 종목들과 비슷하게 약 7분이다.
GRT도 바이낸스에서 매수한 뒤 업비트에서 매도할 경우 약 41.96%의 수익률을 기대할 수 있으며, 이 경우에는 송금 수수료가 24 GRT(약 2.24달러)로 측정되었다. 이 종목의 프리미엄은 0.00204에 이른다.
전반적으로, 차익거래 수익률이 높은 거래쌍은 해외 거래소에서 USDT로 매수하고 국내 업비트에서 KRW로 매도하는 경우가 많다. 이는 환율, 거래소 유동성, 그리고 시장 반응 속도에 따른 가격 불균형을 반영하고 있는 것으로 보인다.
프리미엄 측면에서 가장 눈에 띄는 것은 ZK/USDT 거래쌍으로, Bybit, Binance, Gate.io, OKX 같은 선물 거래소에서 매수하여 HTX에서 매도할 경우 약 32.7%의 프리미엄 차익이 발생하는 것으로 분석되었다. 특히 OKX에서 HTX으로의 거래 루트가 약 1,810만 달러 규모로 거래량이 가장 높다는 점도 주목할 만하다.
그러나 이러한 차익거래의 수익률은 거래 체결의 속도, 전송 지연, 슬리피지, 환율 변동 등 여러 리스크 요인에 따라 수시로 변동될 수 있다. 따라서 실시간 모니터링과 철저한 리스크 관리가 필수적이다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 실시간으로 거래소 간 가격 차이와 유동성 데이터를 제공하여 투자자들이 보다 정교한 차익거래 전략을 세울 수 있도록 지원하고 있다. 높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족이나 수급 불균형을 반영하며, 차익거래 기회가 있는지를 나타내는 중요한 지표로 작용한다.
그러나 이와 같은 차익거래 전략은 단기적인 수익을 목표로 하기 때문에 시장의 변동성이 심한 경우에는 가격 차이가 신속하게 사라질 수 있다. 추가적인 변수로는 거래소의 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등이 있으며, 송금 및 출금 시 발생하는 수수료와 전송 시간 또한 전체 수익성에 영향을 미친다. 이러한 요소들을 종합적으로 고려하여 신중한 거래를 진행하는 것이 중요하다.
