암호화폐 시장에서 차익거래(Arbitrage)는 다양한 거래소 간 자산 가격의 차이를 활용한 투자 전략으로 주목받고 있다. 이 전략은 낮은 가격으로 거래되는 거래소에서 자산을 매수한 후, 높은 가격으로 거래되는 거래소에서 매도하여 차익을 실현하는 방식이다. 최근 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)의 분석에 따르면 현재 가장 높은 차익거래 기회가 있는 암호화폐로는 Ancient8(A8), Kyber Network Crystal v2(KNC), Kaspa(KAS), Adventure Gold(AGLD) 등이 지목되었다.
특히, Ancient8(A8)은 Bybit에서 0.11510달러에 매수한 후 Bithumb에서 0.11589달러에 매도할 경우 약 0.205%의 프리미엄을 기록하며 약 69.84달러의 수익이 예상된다. 이 거래의 전송 시간은 약 6.6분으로, 해당 방식은 단기 트레이딩에도 적합하다. 같은 맥락에서 Kyber Network Crystal v2(KNC)는 Bitget에서 매수 후 Upbit에서 매도 시 0.205%의 프리미엄을 통해 약 69.79달러의 수익이 기대되는 것으로 나타났다.
Kaspa(KAS) 역시 차익거래 기회를 제공하는 종목이다. Bybit 또는 Gate.io에서 매수한 후 Coinone으로 전송하여 매도 시 각각 0.186%의 프리미엄이 발생하고 약 67.95달러의 수익을 올릴 수 있다. 그러나 이 거래의 전송 시간은 약 2시간 47분으로, 다른 거래소 간의 차익거래 전략을 사용할 때는 신중함이 필요하다.
Adventure Gold(AGLD)는 Binance에서 0.6815달러에 매수한 후 Upbit에서 0.6835달러에 매도하면 0.172% 프리미엄을 기록하며, 약 66.5달러의 수익을 볼 수 있는 것으로 보고되었다. 이 거래의 전송 시간은 약 7.2분이며, 수수료는 약 1.26달러로 추정된다.
프리미엄 측면에서 보면 MixMarvel(MIX)이 Bybit에서 0.000405달러로 매수 후 Bithumb에서 0.000837달러로 매도할 경우 105.92%의 프리미엄을 기록하며 1위에 올라섰다. 이 거래로 24시간 거래량은 약 224만 달러에 달하는 것으로 추정된다.
또한 zkSync(ZK)는 파생상품과 현물 시장 간의 차익거래 가능성이 눈에 띄는데, Bybit, OKX, Binance, Gate.io 등에서 0.0636달러에 매수한 후 HTX 현물 시장에서 0.0891달러에 매도할 경우 약 39%의 프리미엄이 발생할 수 있다. 해당 매매는 충분한 유동성을 대표하고 있어 주목할 만하다.
전반적으로 해외 거래소에서 매수 후 국내 거래소에서 매도하는 구조의 차익거래는 여전히 효과적인 전략으로 작용하고 있다. 하지만 거래소 간의 프리미엄율, 수수료 및 전송 시간을 종합적으로 고려해야만 실제 수익률을 분석하는 데 도움이 된다. 암호화폐 시장은 높은 불확실성을 동반하고 있으며, 거래소의 정책 변화와 유동성 문제 같은 다양한 변수를 반드시 감안해야 한다.
따라서 차익거래를 시행할 때는 긴급한 실행이 필요하며, 몇 분 사이에 프리미엄이 크게 변동할 수 있다는 점을 반드시 유념해야 한다. 데이터맥시플러스는 실시간 데이터를 통해 이러한 차익거래 기회를 포착해주는 플랫폼으로, 주요 거래소 간 가격 차이 및 거래량 분석을 통해 투자자들에게 유용한 정보를 제공하고 있다.
